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二零二四年

我的每股账户的总收益率是百分之二十五点四九

虽然看起来好像还不错

但实际上与纳斯达克指数百分之三十八的上涨幅度相比

仍然有一定的差距

但这次让我最深刻的感觉到

还是对于绝大多数的投资者而言

主动投资跑赢指数

还确实有一个巨大的挑战

甚至可以说这是一种魔咒吧

如果你让我在二零二五年的整个交易当中

最应该吸取的过去的经验是什么呢

就是 呃

少动多看

一定要抑制自己的交易欲望

而这一点

就是最近在我在研究量化交易当中的感受

是非常明确的

如果你抑制不住自己的交易欲望的话

那你就用交易机器人来做

这也就是为什么量化基金选择用交易机器人最核心的原因

就是减少人为的感情因素的一些影响

帮助交易者克服个人的情绪波动

更好的利用自己的交易策略

其实量元化交易的一个特点就是快速决策

小幅的盈利

这跟我们想象中的在传统的股市交易当中是不一样的

在股市当中说绝大部分的收益一定是来自长时间的较大幅度的涨幅

但是交易机器人可以在几分钟

甚至在秒级上完成决策

他们追求的是集小胜为大胜

举个例子来说吧

如果每分钟能够完成一笔交易

它的收益是百分之一

一天之内它至少可以完成一百笔以上

那么胜利如果达到百分之八十

你就可以想象它的盈利的收益是非常可观的

当然

这还不包括

就是说是做空的一种收益

呃

在量化交易者眼中

这个市场并没有牛市和熊市

因为无论是牛市和熊熊市

他们都可以通过买涨和买跌两种方式来赚钱

所以在量化交易中

止盈和止损的精度要求是非常高的

而这个个最多的应用其实是在外汇市场

以及是区块链的虚拟市场

他们在制定这种交易策略的难点

其实就是如何来应对这个市场的高波动性

然后选取波动中的上涨或上跌的一

呃

上涨或者下跌的一段进行止盈和止损

嗯 呃

主要这么几个点吧

第一是时间级别和盈利空间

其实较大的盈利通常是来自于更大时间周期的趋势波动

说白了就是说

嗯

日线上的上涨

或者是周线上的上涨

它能就是说能够带到更大幅度的一些盈利的空间

而更小级别的操作呢

需要是更加严格的止损和止盈

比如说你使比特币在日线上波动

虽然你看着它很平稳

但实际上的一更小小的k线可能就意味着上千美元的波动

这里面就蕴含着巨大的机会和风险

第二呢

就是标的的选择和趋势的判断

大多数的区块链的资产的价格的趋势其实与比特币是同步的

因此比特币是更为稳健的一种选择

所以在这个时候

我们一定要做清楚

并不是所有的时间都需要交易

并不是所有的标的都适合交易

我们需要的是一种准确率和效率之间找到一种平衡

第三就是策略的适用性和过滤的无效信号

在制定交易策略的核心

其实就是过滤到市场中的无效信号

然后再排除个人感情的色彩

坚决的执行自己的

呃

交易策略书

什么意思呢

就是说

因为这个

这个市场

它的波幅不是很大

但是它的波动性很大

在细级别

比如在一分钟线来

它上下的波动的幅

呃

这个频率很多

在这个过程当中

它并不是说

比如说它的横盘

我是不交易的

对不对

那我们就要去掉

去掉横盘

那么在上涨或下跌之间

它都是有试探的假信号

在这部分你还是要

嗯

这一部分你还是要去掉的

其实我们的制交易机器人当中

最核心的就是如何在一个确定一个级别上

然后去除掉它的无效信号之后

在有效信号的这一波段进行

呃 交易 所以

我觉得量化交易最核心的一个关念

其实就应该就是

呃

过滤的观念

比如说

你要过滤掉这种不可以交易的标的

就是说只剩下比如说比特币这种流币币进行交易

第一是过滤掉标的

第二

你是要过滤到级别

你是比如说一一分钟钟

我不去交易

我只是在针对这个

这种核心就还是你的交易策略

如果你的交易策略适合这个标的

适合在这个标的的某一个时间级别上进行交易

然后那么你就按照这个东西去编自己的交易机器人

只后再进行交易

我觉得最核心的一个关键就是交易的过滤吧

首先 过 过滤技

技器上是没有过

过滤到人

人感情色色上

上是坚决的让技器上是没有人情感的去执行策略

来完成自己的

呃 交易

其实尽管对于量化交易

我现在只有一点点理解

还是有一些问题没有解决

第一个就是理论基础非常薄弱

其实目前我主要还是依赖依赖的是股票的二级市场上一些经验

经验来摸索在量化交易整个市场上

应该一个主要我还是想通过办二级市场交易的经验迁移到这种量化交易的这种市场上来

但实际上目前来看

我遇到的还是一些是没有一些理论基础

第二就是对市场结构的认知不足

除了对理论的认知不足之外

我觉得这个市场是什么样子

它的市场由哪几部分组成

但实际上现在的区块链市场相对于比如五年或者十年之前

它的进化已经非常非常的大了

首先现在它的市场相对比较更加合规

规范一些

其次就是在整个AI整个在区块链市场上

它又分了很多的板块

其如AI啦

比如主流币

比比如模音币等等

那么在不同的玩家和不同的币种之间

他们的逻辑和参与的这种深度到底是什么样的

我觉得还是需要自己的时间去去研究

那么在当下市场上

比特币仍然是比较关注的一些资产

在策略上

我觉得更倾向于以做多为主

就在策略上

我觉得这还是在交易策略上

还是以做多为主

一步加基

一步加杠杆为基本原则

因为这个怎么说呢

因为底层逻辑就是比特币最终还是会涨回来的嘛

不管你亏损

你亏损的只是时间嘛

实际上你的最终它涨回来

你还是没有什么亏损

我觉得这个风险是可控的

呃

你要说下一步该怎么办的话

我觉得还继续

目前还是在一个手动的调整原则

目前我还是通过手动的来执行自己的策略

摸索出一套概率成功率

嗯

摸索出一套成功率比较高的一个交易策略吧

说实话

这是很痛苦的

因为你在交易过程当中

你还是要跟自己来战斗

来战胜

战胜自己的人性的恐惧

贪婪

嗯

边做边看吧

我觉得

其实交易就是一种修行

以上就是我对整个二零二四年投资收益和区块链量化交易策略的一些分析与思考